PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YNOT с UFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNOT с UFOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both Technology Equities funds. YNOT is actively managed, while UFOX is passively managed. Over the past year, YNOT returned 21.55% vs 53.16% for UFOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.

Доходность

Сравнение доходности YNOT и UFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YNOT показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у UFOX с доходностью 27.04%.

YNOT

1 день
-2.95%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
4.75%
С начала года
10.06%
1 год
21.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFOX

1 день
-4.75%
1 месяц
-14.11%
6 месяцев
22.63%
С начала года
27.04%
1 год
53.16%
3 года*
35.15%
5 лет*
18.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNOT и UFOX

2026 (YTD)2025
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		10.06%12.46%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		27.04%19.92%

Correlation

The correlation between YNOT and UFOX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.82

The correlation between YNOT and UFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YNOT и UFOX

Секторы
YNOT
UFOX

Технологии

48.5%
75.8%

Промышленность

15.8%
13.9%

Коммуникационные услуги

14.8%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Сырьевые материалы

8.3%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Энергетика

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

YNOT
48.5%
UFOX
75.8%

Промышленность

YNOT
15.8%
UFOX
13.9%

Коммуникационные услуги

YNOT
14.8%
UFOX
7.1%

Потребительский циклический сектор

YNOT
8.3%
UFOX

-

Сырьевые материалы

YNOT
8.3%
UFOX

-

Финансовые услуги

YNOT
1.8%
UFOX

-

Коммунальные услуги

YNOT
1.2%
UFOX

-

Здравоохранение

YNOT
0.7%
UFOX

-

Энергетика

YNOT
0.6%
UFOX

-

Потребительский защитный сектор

YNOT

-

UFOX

-

Недвижимость

YNOT

-

UFOX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Digital Frontier ETF

Defiance Connective Technologies ETF

Часто сравнивают с YNOT:
YNOT с STOXYNOT с FRGNYNOT с HBTAYNOT с QGRDYNOT с BENJYNOT с JAPNYNOT с BCDF
Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AIPOUFOX с AISUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с LENS

Доходность на риск

YNOT vs. UFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNOT
Ранг доходности на риск YNOT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNOT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNOT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNOT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNOT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNOT c UFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YNOTUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.78

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.33

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.24

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

9.41

-5.56

YNOT vs. UFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNOT на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа UFOX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNOT и UFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YNOT и UFOX

Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и UFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNOTUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-33.90%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-23.83%

+7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-23.83%

+12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-9.09%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

5.66%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности YNOT и UFOX

Текущая волатильность для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) составляет 8.33%, в то время как у Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что YNOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNOTUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

11.62%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

25.27%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

30.05%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

25.61%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

25.73%

-1.10%

Сравнение комиссий YNOT и UFOX

YNOT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNOT и UFOX

YNOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.47%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YNOT and UFOX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (11.62%) compared to YNOT (8.33%). In terms of maximum drawdown, YNOT dropped -16.73% vs UFOX's -33.90%.

On 1-year performance, UFOX leads with 53.16% vs 21.55% for YNOT. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, YNOT has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFOX has performed better with a 53.16% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for YNOT.

UFOX has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for YNOT.

They also come from different issuers: Horizon and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.30% for UFOX.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNOT и UFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор