PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YNOT с NVIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNOT с NVIR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both exchange-traded funds - YNOT is a Technology Equities fund actively managed by Horizon, while NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, YNOT returned 21.55% vs 28.78% for NVIR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for NVIR.

Доходность

Сравнение доходности YNOT и NVIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YNOT показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у NVIR с доходностью 18.96%.

YNOT

1 день
-2.95%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
4.75%
С начала года
10.06%
1 год
21.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVIR

1 день
1.10%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
12.97%
С начала года
18.96%
1 год
28.78%
3 года*
16.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNOT и NVIR

2026 (YTD)2025
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		10.06%12.46%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		18.96%7.03%

Correlation

The correlation between YNOT and NVIR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.15

Сравнение распределения секторов YNOT и NVIR

Секторы
YNOT
NVIR

Технологии

48.5%
2.8%

Промышленность

15.8%
15.0%

Коммуникационные услуги

14.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Сырьевые материалы

8.3%
1.8%

Финансовые услуги

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.2%
3.1%

Здравоохранение

0.7%
1.3%

Энергетика

0.6%
79.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

YNOT
48.5%
NVIR
2.8%

Промышленность

YNOT
15.8%
NVIR
15.0%

Коммуникационные услуги

YNOT
14.8%
NVIR

-

Потребительский циклический сектор

YNOT
8.3%
NVIR

-

Сырьевые материалы

YNOT
8.3%
NVIR
1.8%

Финансовые услуги

YNOT
1.8%
NVIR

-

Коммунальные услуги

YNOT
1.2%
NVIR
3.1%

Здравоохранение

YNOT
0.7%
NVIR
1.3%

Энергетика

YNOT
0.6%
NVIR
79.3%

Потребительский защитный сектор

YNOT

-

NVIR

-

Недвижимость

YNOT

-

NVIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Digital Frontier ETF

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Часто сравнивают с YNOT:
YNOT с STOXYNOT с FRGNYNOT с HBTAYNOT с QGRDYNOT с BENJYNOT с JAPNYNOT с BCDF
Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с ZSP.TONVIR с XOPNVIR с VOO

Доходность на риск

YNOT vs. NVIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNOT
Ранг доходности на риск YNOT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNOT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNOT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNOT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNOT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNOT c NVIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YNOTNVIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.71

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.29

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.18

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

8.76

-4.91

YNOT vs. NVIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNOT на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа NVIR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNOT и NVIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YNOT и NVIR

Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и NVIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNOTNVIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-22.47%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-9.09%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-5.63%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.65%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.29%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности YNOT и NVIR

Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что YNOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNOTNVIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

4.96%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

13.01%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

16.86%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

19.28%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

19.28%

+5.35%

Сравнение комиссий YNOT и NVIR

YNOT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVIR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNOT и NVIR

YNOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.77%0.92%1.50%1.34%
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YNOT and NVIR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YNOT has higher volatility (8.33%) compared to NVIR (4.96%). In terms of maximum drawdown, YNOT dropped -16.73% vs NVIR's -22.47%.

On 1-year performance, NVIR leads with 28.78% vs 21.55% for YNOT. On fees, YNOT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVIR has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVIR has performed better with a 28.78% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YNOT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.

NVIR has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for YNOT.

YNOT is categorized as Technology Equities, while NVIR is Energy Equities. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.85% for NVIR.

NVIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNOT и NVIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор