PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YNOT с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNOT с CHPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - YNOT is a Technology Equities fund actively managed by Horizon, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. YNOT is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, YNOT returned 21.55% vs 137.41% for CHPS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности YNOT и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YNOT показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.

YNOT

1 день
-2.95%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
4.75%
С начала года
10.06%
1 год
21.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-5.25%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
57.64%
С начала года
78.69%
1 год
137.41%
3 года*
49.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNOT и CHPS

2026 (YTD)2025
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		10.06%12.46%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		78.69%33.77%

Correlation

The correlation between YNOT and CHPS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.83

The correlation between YNOT and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YNOT и CHPS

Секторы
YNOT
CHPS

Технологии

48.5%
99.6%

Промышленность

15.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

14.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
0.0%

Сырьевые материалы

8.3%

-

Финансовые услуги

1.8%
0.2%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Энергетика

0.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

YNOT
48.5%
CHPS
99.6%

Промышленность

YNOT
15.8%
CHPS
0.4%

Коммуникационные услуги

YNOT
14.8%
CHPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

YNOT
8.3%
CHPS
0.0%

Сырьевые материалы

YNOT
8.3%
CHPS

-

Финансовые услуги

YNOT
1.8%
CHPS
0.2%

Коммунальные услуги

YNOT
1.2%
CHPS

-

Здравоохранение

YNOT
0.7%
CHPS

-

Энергетика

YNOT
0.6%
CHPS
0.6%

Потребительский защитный сектор

YNOT

-

CHPS
0.0%

Недвижимость

YNOT

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Digital Frontier ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с YNOT:
YNOT с STOXYNOT с FRGNYNOT с HBTAYNOT с QGRDYNOT с BENJYNOT с JAPNYNOT с BCDF
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

YNOT vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNOT
Ранг доходности на риск YNOT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNOT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNOT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNOT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNOT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNOT c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YNOTCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
3.20

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
3.33

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

6.42

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

23.71

-19.86

YNOT vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNOT на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNOT и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YNOT и CHPS

Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNOTCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-39.44%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-21.52%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-21.52%

+10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-9.15%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

5.82%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности YNOT и CHPS

Текущая волатильность для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) составляет 8.33%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что YNOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNOTCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

21.77%

-13.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

38.10%

-17.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

43.24%

-18.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

36.55%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

36.55%

-11.92%

Сравнение комиссий YNOT и CHPS

YNOT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNOT и CHPS

YNOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YNOT and CHPS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (21.77%) compared to YNOT (8.33%). In terms of maximum drawdown, YNOT dropped -16.73% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 137.41% vs 21.55% for YNOT. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YNOT has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 137.41% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for YNOT.

CHPS has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for YNOT.

YNOT is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Horizon and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNOT и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор