PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

YMAR и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAR и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и DOGG

2026 (YTD)202520242023
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%18.55%3.12%4.79%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с ITOTYMAR с BGLDYMAR с BUFPYMAR с FFEBYMAR с BUFDYMAR с BUFQ
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с SPY

Сравнение комиссий YMAR и DOGG

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

YMAR vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.03

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.44

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.40

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

4.47

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа DOGG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.03

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.89

-0.31

Корреляция

Корреляция между YMAR и DOGG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и DOGG

YMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок YMAR и DOGG

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

YMARDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-11.19%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.23%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-7.85%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.98%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.67%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и DOGG

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеют волатильность 3.68% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMARDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.55%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

7.84%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

12.92%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

13.05%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

13.05%

-1.69%