Сравнение YMAG с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
YMAG и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и UNOV
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
YMAG vs. UNOV — Ранг доходности на риск
YMAG
UNOV
Сравнение YMAG c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.71 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.75 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 8.25 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.16 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и UNOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и UNOV
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и UNOV
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -13.84% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -5.78% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -2.93% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.69% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 1.23% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и UNOV
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 2.73% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 4.56% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 8.51% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 6.78% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 7.77% | +13.54% |