PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YMAG с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAG и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG и FTIF


Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.


YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Сравнение комиссий YMAG и FTIF

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.


Доходность на риск

YMAG vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAGFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.37

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.93

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.85

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

9.09

-2.78

YMAG vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YMAGFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.37

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.68

+0.26

Корреляция

Корреляция между YMAG и FTIF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и FTIF

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности FTIF в 1.17%


Просадки

Сравнение просадок YMAG и FTIF

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и FTIF.


Загрузка...

Показатели просадок


YMAGFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-27.83%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-17.27%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-1.03%

-9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-6.28%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.51%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и FTIF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YMAGFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

3.87%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

11.65%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

22.97%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

19.27%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

19.27%

+2.04%