PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLDE с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLDE с SCDL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). YLDE is actively managed, while SCDL is passively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 9.64%/yr vs 9.37%/yr for SCDL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.

Доходность

Сравнение доходности YLDE и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLDE показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 36.93%.

YLDE

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.44%
С начала года
4.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
14.90%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

SCDL

1 день
-1.33%
1 месяц
3.83%
С начала года
36.93%
6 месяцев
36.64%
1 год
53.66%
3 года*
23.12%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLDE и SCDL

2026 (YTD)20252024202320222021
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		4.57%13.09%16.44%15.69%-8.56%22.33%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		36.93%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%

Correlation

The correlation between YLDE and SCDL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.82

The correlation between YLDE and SCDL shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Часто сравнивают с YLDE:
YLDE с AMAGXYLDE с JEPIYLDE с SCHDYLDE с LVHDYLDE с FDVVYLDE с SPYYLDE с EINC
Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с QQQISCDL с SSOSCDL с VIGSCDL с VBIAX

Доходность на риск

YLDE vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLDE c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDESCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.49

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.55

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

5.29

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

13.30

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLDE vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLDE на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SCDL равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLDE и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDESCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.49

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.32

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.53

+0.22

Просадки

Сравнение просадок YLDE и SCDL

Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, примерно равная максимальной просадке SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и SCDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDESCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-34.87%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-10.19%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-32.79%

+21.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-34.87%

+14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.89%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-11.95%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.05%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности YLDE и SCDL

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 1.84%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDESCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

5.43%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

14.67%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

21.66%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

29.01%

-15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

28.88%

-13.13%

Сравнение комиссий YLDE и SCDL

YLDE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLDE и SCDL

Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		7.01%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%

Часто задаваемые вопросы

YLDE and SCDL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDL has higher volatility (5.43%) compared to YLDE (1.84%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs SCDL's -34.87%.

On 5-year performance, YLDE leads with 9.64% vs 9.37% for SCDL. On fees, YLDE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YLDE has performed better with a 9.64% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YLDE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.

YLDE has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 0.00% for SCDL.

YLDE is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and UBS. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.95% for SCDL.

SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLDE и SCDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор