Сравнение YLDE с EZBC
YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. YLDE is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, YLDE returned 14.90% vs -45.24% for EZBC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности YLDE и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -32.39%.
YLDE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YLDE и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 4.97% | 13.09% | 16.04% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between YLDE and EZBC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLDE vs. EZBC — Ранг доходности на риск
YLDE
EZBC
Сравнение YLDE c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YLDE | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.83 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.86 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | -1.46 | +8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YLDE и EZBC
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки EZBC в -52.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLDE | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -52.94% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -52.94% | +45.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -52.94% | +51.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -17.01% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 30.92% | -28.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и EZBC
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 2.49%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLDE | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 13.26% | -10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 34.57% | -27.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 44.32% | -34.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 50.14% | -36.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 50.14% | -34.42% |
Сравнение комиссий YLDE и EZBC
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и EZBC
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 6.98% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
YLDE and EZBC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (13.26%) compared to YLDE (2.49%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs EZBC's -52.94%.
On 1-year performance, YLDE leads with 14.90% vs -45.24% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YLDE has performed better with a 14.90% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.
YLDE has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 0.00% for EZBC.
YLDE is categorized as Dividend, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.19% for EZBC.
YLDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLDE и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор