PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLDE с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YLDE с EZBC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC).

YLDE и EZBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YLDE и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YLDE и EZBC

2026 (YTD)20252024
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		0.86%13.09%16.46%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-23.42%-6.56%100.18%

Доходность по периодам

С начала года, YLDE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -23.42%.

YLDE

1 день
0.08%
1 месяц
-4.17%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.77%
1 год
11.06%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

EZBC

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-23.42%
6 месяцев
-44.70%
1 год
-23.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с YLDE:
YLDE с AMAGXYLDE с JEPIYLDE с SCHDYLDE с LVHDYLDE с FDVVYLDE с SPYYLDE с EINC
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Сравнение комиссий YLDE и EZBC

YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.

YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF
EZBC
Franklin Bitcoin ETF

Доходность на риск

YLDE vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLDE c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDEEZBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.51

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

-0.49

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.43

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

-0.91

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLDE vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLDE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLDE и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDEEZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.51

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.35

+0.38

Корреляция

Корреляция между YLDE и EZBC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLDE и EZBC

Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		7.02%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YLDE и EZBC

Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и EZBC.

Загрузка...

Показатели просадок

YLDEEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-49.37%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-49.37%

+41.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-46.69%

+41.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-14.24%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

23.44%

-21.18%

Волатильность

Сравнение волатильности YLDE и EZBC

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 3.54%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YLDEEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

10.87%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

36.69%

-29.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

45.29%

-31.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

51.05%

-37.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

51.05%

-35.19%