Сравнение YLDE с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
YLDE и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.78% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 10.01% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -3.43% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -3.43%.
YLDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и DFUS
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.
Доходность на риск
YLDE vs. DFUS — Ранг доходности на риск
YLDE
DFUS
Сравнение YLDE c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.55 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.57 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 7.36 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и DFUS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и DFUS
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности DFUS в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.03% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.96% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и DFUS
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -24.62% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -12.31% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.56% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -6.00% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.62% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и DFUS
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 3.58%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.48% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 9.80% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 18.54% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 17.37% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.37% | -1.51% |