Сравнение YLDE с DFND
YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. YLDE is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 9.64%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. YLDE charges 0.60%/yr vs 1.50%/yr for DFND.
Доходность
Сравнение доходности YLDE и DFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YLDE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам YLDE и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 4.57% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -5.74% | 11.35% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 10.37% | 8.48% | 12.13% | -19.59% | 14.80% | 16.12% | 19.53% | -1.83% | 9.81% |
Correlation
The correlation between YLDE and DFND is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between YLDE and DFND has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLDE vs. DFND — Ранг доходности на риск
YLDE
DFND
Сравнение YLDE c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | DFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.60 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 1.08 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.19 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.21 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.36 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и DFND
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и DFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLDE | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -22.65% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -3.44% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | -12.56% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -22.65% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -3.69% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -5.70% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.72% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и DFND
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что YLDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLDE | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.00% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 6.10% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 10.88% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 22.44% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 19.08% | -3.33% |
Сравнение комиссий YLDE и DFND
YLDE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и DFND
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности DFND в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.01% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
YLDE and DFND have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YLDE has higher volatility (1.84%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs DFND's -22.65%.
On 5-year performance, YLDE leads with 9.64% vs 4.54% for DFND. On fees, YLDE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YLDE has performed better with a 9.64% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YLDE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
YLDE has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 0.62% for DFND.
YLDE is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 1.50% for DFND.
YLDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLDE и DFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор