Сравнение YLDE с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
YLDE и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.86% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 4.15% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.58% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 26.89% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.58%.
YLDE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и DFAU
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
YLDE vs. DFAU — Ранг доходности на риск
YLDE
DFAU
Сравнение YLDE c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.54 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 7.24 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и DFAU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и DFAU
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.02% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и DFAU
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -23.61% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -8.67% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -23.61% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.28% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -5.12% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.64% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и DFAU
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 3.54%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.33% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 9.67% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 18.51% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 17.03% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.87% | -1.01% |