PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YJUN с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YJUN с QB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YJUN (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - YJUN tracks the MSCI EAFE Index while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, YJUN returned 10.35% vs 18.61% for QB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YJUN charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности YJUN и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.

YJUN

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
3.51%
С начала года
4.74%
1 год
10.35%
3 года*
9.00%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YJUN и QB

2026 (YTD)2025
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		4.74%5.88%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%

Correlation

The correlation between YJUN and QB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.57

The correlation between YJUN and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YJUN и QB

Секторы
YJUN
QB

Финансовые услуги

24.3%
0.2%

Промышленность

19.2%
3.7%

Технологии

12.0%
49.9%

Здравоохранение

10.1%
5.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.6%

Сырьевые материалы

6.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
16.4%

Энергетика

3.8%
0.6%

Коммунальные услуги

3.7%
1.6%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Финансовые услуги

YJUN
24.3%
QB
0.2%

Промышленность

YJUN
19.2%
QB
3.7%

Технологии

YJUN
12.0%
QB
49.9%

Здравоохранение

YJUN
10.1%
QB
5.3%

Потребительский циклический сектор

YJUN
7.6%
QB
12.5%

Потребительский защитный сектор

YJUN
6.4%
QB
8.6%

Сырьевые материалы

YJUN
6.3%
QB
1.3%

Коммуникационные услуги

YJUN
5.0%
QB
16.4%

Энергетика

YJUN
3.8%
QB
0.6%

Коммунальные услуги

YJUN
3.7%
QB
1.6%

Недвижимость

YJUN
1.7%
QB
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с AIOOYJUN с SMAXYJUN с ZOCTYJUN с EAPRYJUN с DODFXYJUN с BGLD
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

YJUN vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YJUNQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.66

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.87

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.63

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.38

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

25.93

-15.71

YJUN vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа QB равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YJUN и QB

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YJUNQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-3.47%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-3.47%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.22%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-0.42%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.72%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и QB

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) составляет 1.87%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что YJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YJUNQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.71%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

5.83%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

7.03%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

6.91%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

6.91%

+4.03%

Сравнение комиссий YJUN и QB

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и QB

YJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YJUN and QB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QB has higher volatility (2.71%) compared to YJUN (1.87%). In terms of maximum drawdown, YJUN dropped -21.53% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs 10.35% for YJUN. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, YJUN has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for YJUN.

QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for YJUN.

YJUN tracks MSCI EAFE Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: FT Vest and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for YJUN and 0.58% for QB.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YJUN и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор