PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YJUN с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

YJUN и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YJUN и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YJUN и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		1.08%18.77%1.65%14.81%-8.13%0.11%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

YJUN

1 день
0.66%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.13%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с DODFXYJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с EAPRYJUN с DMAXYJUN с ZOCT
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD

Сравнение комиссий YJUN и PSMR

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

YJUN vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YJUNPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.04

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.67

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

11.05

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YJUN vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YJUNPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.94

-0.45

Корреляция

Корреляция между YJUN и PSMR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и PSMR

Ни YJUN, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YJUN и PSMR

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

YJUNPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-11.78%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-7.10%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.07%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-1.72%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.07%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и PSMR

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что YJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YJUNPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.24%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

2.24%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

8.76%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

8.52%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

8.52%

+2.67%