PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YJUN с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

YJUN и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YJUN и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YJUN и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		1.08%18.77%1.65%14.81%-8.13%0.11%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

YJUN

1 день
0.66%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.13%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с DODFXYJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с EAPRYJUN с ZOCTYJUN с DMAX
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий YJUN и KAPR

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

YJUN vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YJUNKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.77

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.53

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.11

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

12.93

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YJUN vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YJUNKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.25

Корреляция

Корреляция между YJUN и KAPR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и KAPR

Ни YJUN, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YJUN и KAPR

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

YJUNKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-16.91%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.39%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-4.02%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.37%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и KAPR

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что YJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YJUNKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.70%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

3.93%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

10.19%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

11.77%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

11.71%

-0.52%