PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YJUN с DDEC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YJUN (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June) and DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds from FT Vest - YJUN tracks the MSCI EAFE Index while DDEC tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, YJUN returned 5.70%/yr vs 8.04%/yr for DDEC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YJUN charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for DDEC.

Доходность

Сравнение доходности YJUN и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YJUN показывает доходность 4.34%, а DDEC немного ниже – 4.25%.

YJUN

1 день
0.45%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.34%
6 месяцев
4.25%
1 год
10.47%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.01%
1 месяц
-0.36%
С начала года
4.25%
6 месяцев
3.79%
1 год
13.76%
3 года*
12.12%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YJUN и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		4.34%18.77%1.65%14.81%-8.13%-0.06%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		4.25%12.33%12.26%16.82%-6.71%3.54%

Correlation

The correlation between YJUN and DDEC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г.

0.68

The correlation between YJUN and DDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YJUN и DDEC

Секторы
YJUN
DDEC

Финансовые услуги

24.3%
11.1%

Промышленность

19.5%
7.8%

Технологии

11.5%
39.0%

Здравоохранение

10.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.5%

Сырьевые материалы

6.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.6%

Энергетика

3.7%
3.1%

Коммунальные услуги

3.7%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

YJUN
24.3%
DDEC
11.1%

Промышленность

YJUN
19.5%
DDEC
7.8%

Технологии

YJUN
11.5%
DDEC
39.0%

Здравоохранение

YJUN
10.4%
DDEC
8.3%

Потребительский циклический сектор

YJUN
7.8%
DDEC
9.9%

Потребительский защитный сектор

YJUN
6.6%
DDEC
4.5%

Сырьевые материалы

YJUN
6.1%
DDEC
1.7%

Коммуникационные услуги

YJUN
4.8%
DDEC
10.6%

Энергетика

YJUN
3.7%
DDEC
3.1%

Коммунальные услуги

YJUN
3.7%
DDEC
2.1%

Недвижимость

YJUN
1.8%
DDEC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с AIOOYJUN с SMAXYJUN с EAPRYJUN с ZOCTYJUN с DODFXYJUN с BGLD
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJANDDEC с FJULDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с BUFG

Доходность на риск

YJUN vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YJUNDDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.36

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.45

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.31

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

16.31

-5.92

YJUN vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YJUN и DDEC

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и DDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YJUNDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-10.22%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-4.18%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-9.40%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-10.22%

-11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.87%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.85%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.85%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и DDEC

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) составляет 1.37%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что YJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YJUNDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.76%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

4.64%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

5.85%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

7.06%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

6.87%

+4.11%

Сравнение комиссий YJUN и DDEC

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и DDEC

Ни YJUN, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YJUN and DDEC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDEC has higher volatility (1.76%) compared to YJUN (1.37%). In terms of maximum drawdown, YJUN dropped -21.53% vs DDEC's -10.22%.

On 5-year performance, DDEC leads with 8.04% vs 5.70% for YJUN. On fees, DDEC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, YJUN has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DDEC has performed better with a 8.04% return vs 5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDEC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for YJUN.

YJUN and DDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YJUN tracks MSCI EAFE Index, while DDEC tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.90% for YJUN and 0.85% for DDEC.

DDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YJUN и DDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор