PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YJUN с DDEC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

YJUN и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YJUN и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YJUN и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		0.81%18.77%1.65%14.81%-8.13%0.11%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.42%12.33%12.26%16.82%-6.71%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.42%.

YJUN

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.81%
6 месяцев
2.66%
1 год
13.68%
3 года*
8.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.23%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.85%
3 года*
11.51%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с DODFXYJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с EAPRYJUN с ZOCTYJUN с DMAX
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с GOCTDDEC с FJANDDEC с FMARDDEC с FDECDDEC с BUFD

Сравнение комиссий YJUN и DDEC

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.

YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

YJUN vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YJUNDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.18

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.44

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

11.43

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YJUN vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YJUNDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.10

-0.61

Корреляция

Корреляция между YJUN и DDEC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и DDEC

Ни YJUN, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YJUN и DDEC

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

YJUNDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-10.22%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-4.18%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.31%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-1.92%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.16%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и DDEC

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что YJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YJUNDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.84%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

4.56%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

8.63%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

6.99%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

6.92%

+4.26%