PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YINN с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с NBCE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. YINN is passively managed, while NBCE is actively managed. Over the past year, YINN returned -34.70% vs 44.67% for NBCE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YINN charges 1.52%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.

Доходность

Сравнение доходности YINN и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 17.10%.

YINN

1 день
2.14%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
-41.62%
С начала года
-34.26%
1 год
-34.70%
3 года*
-7.53%
5 лет*
-37.80%
10 лет*
-20.79%

NBCE

1 день
-3.07%
1 месяц
-9.02%
6 месяцев
12.04%
С начала года
17.10%
1 год
44.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и NBCE

2026 (YTD)202520242023
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-34.26%54.21%36.06%-24.69%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		17.10%39.08%3.35%-2.22%

Correlation

The correlation between YINN and NBCE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.65

The correlation between YINN and NBCE shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YINN и NBCE

Секторы
YINN
NBCE

Финансовые услуги

34.8%
14.0%

Потребительский циклический сектор

26.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

16.3%
0.9%

Технологии

5.4%
33.7%

Энергетика

5.3%
3.7%

Сырьевые материалы

3.9%
11.7%

Промышленность

3.2%
17.7%

Здравоохранение

2.3%
4.2%

Недвижимость

1.1%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.3%

Коммунальные услуги

0.4%
1.6%

Финансовые услуги

YINN
34.8%
NBCE
14.0%

Потребительский циклический сектор

YINN
26.4%
NBCE
6.8%

Коммуникационные услуги

YINN
16.3%
NBCE
0.9%

Технологии

YINN
5.4%
NBCE
33.7%

Энергетика

YINN
5.3%
NBCE
3.7%

Сырьевые материалы

YINN
3.9%
NBCE
11.7%

Промышленность

YINN
3.2%
NBCE
17.7%

Здравоохранение

YINN
2.3%
NBCE
4.2%

Недвижимость

YINN
1.1%
NBCE
1.5%

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
NBCE
4.3%

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
NBCE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с KBANBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с CNYANBCE с YCSNBCE с FXI

Доходность на риск

YINN vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 44
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YINNNBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.98

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.60

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.18

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

12.89

-14.03

YINN vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа NBCE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YINN и NBCE

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и NBCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNNBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-28.42%

-70.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.64%

-14.11%

-47.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.67%

-14.11%

-83.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.67%

-8.93%

-59.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.40%

3.47%

+26.93%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и NBCE

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNNBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.92%

11.35%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.67%

18.56%

+24.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.32%

22.70%

+36.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.22%

24.89%

+69.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.53%

24.89%

+56.64%

Сравнение комиссий YINN и NBCE

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии NBCE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и NBCE

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности NBCE в 1.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.13%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.36%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and NBCE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (18.92%) compared to NBCE (11.35%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs NBCE's -28.42%.

On 1-year performance, NBCE leads with 44.67% vs -34.70% for YINN. On fees, NBCE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NBCE has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 44.67% return vs -34.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBCE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YINN has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.13% for NBCE.

They also come from different issuers: Direxion and Neuberger Berman. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.74% for NBCE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и NBCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор