PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с FIJDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с FIJDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX).

YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. FIJDX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и FIJDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и FIJDX

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		9.12%143.25%-8.04%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у FIJDX с доходностью 9.12%.

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIJDX

1 день
7.17%
1 месяц
-20.07%
С начала года
9.12%
6 месяцев
21.75%
1 год
98.08%
3 года*
39.77%
5 лет*
21.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с FIJDX:
FIJDX с USGFIJDX с IAUIFIJDX с FGDLFIJDX с QGLDXFIJDX с FNILXFIJDX с FBGRXFIJDX с IGLD

Сравнение комиссий YGLD и FIJDX

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FIJDX в 0.60%.

FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Доходность на риск

YGLD vs. FIJDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FIJDX
Ранг доходности на риск FIJDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJDX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c FIJDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDFIJDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.28

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.50

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.33

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

12.35

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. FIJDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FIJDX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и FIJDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDFIJDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.28

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.63

+0.97

Корреляция

Корреляция между YGLD и FIJDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и FIJDX

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности FIJDX в 1.99%

TTM2025202420232022202120202019
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		1.99%2.17%3.63%1.16%0.38%1.71%4.54%0.53%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и FIJDX

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки FIJDX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и FIJDX.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDFIJDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-50.43%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-29.85%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-20.09%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-18.44%

+13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

8.04%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и FIJDX

Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 14.93%, в то время как у Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDFIJDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

17.48%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

35.67%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

43.18%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

32.88%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

34.04%

+6.09%