PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с FIJDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGLD с FIJDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and FIJDX (Fidelity Advisor Gold Fund Class Z) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past year, YGLD returned 21.90% vs 55.02% for FIJDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for FIJDX.

Доходность

Сравнение доходности YGLD и FIJDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у FIJDX с доходностью 1.67%.

YGLD

1 день
1.02%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-6.43%
1 год
21.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIJDX

1 день
-3.55%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
7.55%
1 год
55.02%
3 года*
39.09%
5 лет*
15.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и FIJDX

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-6.29%96.82%-4.17%
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		1.67%143.25%-8.04%

Correlation

The correlation between YGLD and FIJDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between YGLD and FIJDX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с FIJDX:
FIJDX с FGDLFIJDX с USGFIJDX с QGLDXFIJDX с IAUIFIJDX с FBGRXFIJDX с EPGIXFIJDX с FSPGX

Доходность на риск

YGLD vs. FIJDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FIJDX
Ранг доходности на риск FIJDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJDX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c FIJDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDFIJDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.31

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.71

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.89

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

4.89

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. FIJDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FIJDX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и FIJDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDFIJDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.31

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.58

+0.62

Просадки

Сравнение просадок YGLD и FIJDX

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки FIJDX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и FIJDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGLDFIJDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-50.43%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-29.85%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.38%

-25.55%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-18.47%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.00%

11.51%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и FIJDX

Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 8.69%, в то время как у Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGLDFIJDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

15.24%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

35.31%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

42.89%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.06%

33.59%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.06%

34.35%

+4.71%

Сравнение комиссий YGLD и FIJDX

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FIJDX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и FIJDX

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.04%, что больше доходности FIJDX в 5.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		5.04%2.17%3.63%1.16%0.38%1.71%4.54%0.53%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.04%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YGLD and FIJDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIJDX has higher volatility (15.24%) compared to YGLD (8.69%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -34.23% vs FIJDX's -50.43%.

FIJDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и FIJDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор