PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD.DE с JEGA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD.DE с JEGA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE).

YGLD.DE и JEGA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. JEGA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD.DE и JEGA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD.DE и JEGA.DE

2026 (YTD)20252024
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		0.86%41.92%-7.11%
JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		2.70%-0.34%-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у JEGA.DE с доходностью 2.70%.

YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEGA.DE

1 день
1.02%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.70%
6 месяцев
4.31%
1 год
-2.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ
Часто сравнивают с JEGA.DE:
JEGA.DE с JEIA.DEJEGA.DE с BBUS.DEJEGA.DE с OAMZ.DEJEGA.DE с JEQA.DEJEGA.DE с TSLI.DEJEGA.DE с SY7D.DEJEGA.DE с JPCT.DE

Сравнение комиссий YGLD.DE и JEGA.DE

И YGLD.DE, и JEGA.DE имеют комиссию равную 0.35%.

YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP
JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

YGLD.DE vs. JEGA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JEGA.DE
Ранг доходности на риск JEGA.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD.DE c JEGA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLD.DEJEGA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.25

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-0.25

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.96

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.28

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

-0.52

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD.DE vs. JEGA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD.DE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа JEGA.DE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD.DE и JEGA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLD.DEJEGA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.25

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.62

+0.22

Корреляция

Корреляция между YGLD.DE и JEGA.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD.DE и JEGA.DE

Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как JEGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%
JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YGLD.DE и JEGA.DE

Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки JEGA.DE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и JEGA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLD.DEJEGA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-12.37%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-9.69%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-5.14%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.10%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

4.28%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD.DE и JEGA.DE

IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLD.DEJEGA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

3.11%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

5.72%

+22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

11.23%

+18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

9.83%

+17.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

9.83%

+17.39%