Сравнение YFYA с SPTU
YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. YFYA is actively managed, while SPTU is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности YFYA и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YFYA показывает доходность 1.62%, а SPTU немного выше – 1.68%.
YFYA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YFYA и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.62% | 0.85% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.68% | 0.87% |
Correlation
The correlation between YFYA and SPTU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFYA vs. SPTU — Ранг доходности на риск
YFYA
SPTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YFYA c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YFYA | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YFYA и SPTU
Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFYA | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -0.04% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.00% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YFYA и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFYA | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 0.32% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 0.32% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 0.32% | +3.26% |
Сравнение комиссий YFYA и SPTU
YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFYA и SPTU
Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.17% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
YFYA and SPTU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 2.36% for SPTU.
They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для YFYA и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор