Сравнение YFSNX с BLUEX
YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both mutual funds - YFSNX is a Global Equities fund actively managed by AMG, while BLUEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, YFSNX returned 7.92%/yr vs 0.34%/yr for BLUEX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YFSNX charges 1.11%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности YFSNX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFSNX показывает доходность 21.62%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -5.91%.
YFSNX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
BLUEX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам YFSNX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 21.62% | 14.79% | -0.47% | 16.48% | -9.39% | 13.00% | 18.32% | 24.48% | 2.18% | 20.95% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -5.91% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 21.31% |
Correlation
The correlation between YFSNX and BLUEX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between YFSNX and BLUEX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFSNX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
YFSNX
BLUEX
Сравнение YFSNX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YFSNX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.56 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.27 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YFSNX и BLUEX
Максимальная просадка YFSNX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSNX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFSNX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -54.27% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -12.19% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -12.19% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -21.87% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -7.87% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -13.35% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 5.33% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFSNX и BLUEX
AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что YFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFSNX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 4.10% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 8.42% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 10.50% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 10.73% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.54% | -0.22% |
Сравнение комиссий YFSNX и BLUEX
YFSNX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFSNX и BLUEX
YFSNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 8.40% | 7.86% | 4.33% | 8.06% | 4.71% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YFSNX and BLUEX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSNX has higher volatility (7.45%) compared to BLUEX (4.10%). In terms of maximum drawdown, YFSNX dropped -35.14% vs BLUEX's -54.27%.
YFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFSNX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор