PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSIX с SKSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YFSIX с SKSEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) and SKSEX (AMG GW&K Small Cap Value Fund) are both mutual funds - YFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while SKSEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, YFSIX returned 8.85%/yr vs 5.78%/yr for SKSEX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YFSIX charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for SKSEX.

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и SKSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 28.24%, что значительно выше, чем у SKSEX с доходностью 17.69%.

YFSIX

1 день
0.24%
1 месяц
4.17%
С начала года
28.24%
6 месяцев
15.41%
1 год
31.58%
3 года*
17.49%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

SKSEX

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.04%
С начала года
17.69%
6 месяцев
7.79%
1 год
24.42%
3 года*
12.29%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFSIX и SKSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		28.24%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		17.69%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%10.27%

Correlation

The correlation between YFSIX and SKSEX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г.

0.64

Over the past year, the correlation between YFSIX and SKSEX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund

AMG GW&K Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с MEQFXYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с MIGYXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFX
Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с MRESXSKSEX с ARDEXSKSEX с ARSVXSKSEX с BIAUXSKSEX с MEQFX

Доходность на риск

YFSIX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFSIXSKSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.22

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.67

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.19

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

6.11

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFSIX vs. SKSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKSEX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и SKSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFSIXSKSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.22

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.60

+0.23

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и SKSEX

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и SKSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YFSIXSKSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-65.26%

+30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-10.83%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-26.39%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-26.39%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-2.15%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-9.23%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.87%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и SKSEX

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YFSIXSKSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.29%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

15.69%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

19.54%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

21.48%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

24.50%

-8.25%

Сравнение комиссий YFSIX и SKSEX

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SKSEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и SKSEX

Ни YFSIX, ни SKSEX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YFSIX and SKSEX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFSIX has higher volatility (5.70%) compared to SKSEX (5.29%). In terms of maximum drawdown, YFSIX dropped -35.10% vs SKSEX's -65.26%.

YFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFSIX и SKSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор