PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSIX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YFSIX с PRDGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) and PRDGX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, YFSIX returned 8.25%/yr vs 10.33%/yr for PRDGX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YFSIX charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for PRDGX.

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью 8.54%.

YFSIX

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.70%
С начала года
22.44%
6 месяцев
24.75%
1 год
22.66%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

PRDGX

1 день
0.15%
1 месяц
1.74%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.79%
1 год
18.04%
3 года*
15.62%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFSIX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		22.44%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.54%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%17.53%

Correlation

The correlation between YFSIX and PRDGX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.68

Over the past year, the correlation between YFSIX and PRDGX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с MEQFXYFSIX с TAVFXYFSIX с CFIMXYFSIX с MIGYXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFX
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Доходность на риск

YFSIX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YFSIXPRDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.96

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.79

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.62

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

10.76

-5.91

YFSIX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PRDGX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и PRDGX

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и PRDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YFSIXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-49.79%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-7.34%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-14.15%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-19.31%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-0.18%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-5.41%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

1.79%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и PRDGX

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YFSIXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

2.73%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

7.66%

+13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

9.87%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

14.06%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

15.89%

+0.41%

Сравнение комиссий YFSIX и PRDGX

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и PRDGX

YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		7.46%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YFSIX and PRDGX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFSIX has higher volatility (6.69%) compared to PRDGX (2.73%). In terms of maximum drawdown, YFSIX dropped -35.10% vs PRDGX's -49.79%.

PRDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFSIX и PRDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор