PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSIX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YFSIX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YFSIX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%8.89%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с JDIEXFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий YFSIX и FEQHX

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

YFSIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFSIXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.82

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.84

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

7.27

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFSIX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFSIXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.00

-0.27

Корреляция

Корреляция между YFSIX и FEQHX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и FEQHX

YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и FEQHX

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

YFSIXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-10.42%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-7.40%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-5.82%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-2.28%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

1.87%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и FEQHX

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YFSIXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

3.11%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

6.85%

+13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

11.04%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

11.29%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

11.29%

+4.92%