Сравнение NEHI с YBTC
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -44.24%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -29.71%.
NEHI
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -23.78%
- С начала года
- -44.24%
- 6 месяцев
- -43.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- -29.71%
- 6 месяцев
- -29.13%
- 1 год
- -41.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -44.24% | -1.24% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -29.71% | -2.29% |
Correlation
The correlation between NEHI and YBTC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. YBTC — Ранг доходности на риск
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YBTC
Сравнение NEHI c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEHI | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEHI и YBTC
Максимальная просадка NEHI за все время составила -50.12%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.12% | -48.82% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.12% | -48.67% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -13.69% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и YBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.50% | 39.93% | +19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.50% | 40.92% | +18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.50% | 40.92% | +18.58% |
Сравнение комиссий NEHI и YBTC
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и YBTC
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 31.69%, что меньше доходности YBTC в 95.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 31.69% | 2.87% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 95.12% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and YBTC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
YBTC has the higher dividend yield at 95.12%, compared with 31.69% for NEHI.
They also come from different issuers: Neos and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.95% for YBTC.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор