Сравнение YETH с ETCO
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while ETCO is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. YETH charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for ETCO.
Доходность
Сравнение доходности YETH и ETCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YETH показывает доходность -33.84%, а ETCO немного ниже – -34.48%.
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и ETCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -21.92% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
Correlation
The correlation between YETH and ETCO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. ETCO — Ранг доходности на риск
YETH
ETCO
Сравнение YETH c ETCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | ETCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -1.17 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и ETCO
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки ETCO в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и ETCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -56.81% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -55.08% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -34.54% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и ETCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 52.38% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 52.38% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 52.38% | +2.99% |
Сравнение комиссий YETH и ETCO
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETCO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и ETCO
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, что больше доходности ETCO в 129.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YETH and ETCO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 129.56% for ETCO.
YETH is categorized as Derivative Income, while ETCO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.66% for ETCO.
Подберите оптимальное распределение для YETH и ETCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор