Сравнение YEAR с VGUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS).
YEAR и VGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YEAR и VGUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YEAR и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.20% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.81% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 0.81%.
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YEAR и VGUS
YEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
YEAR vs. VGUS — Ранг доходности на риск
YEAR
VGUS
Сравнение YEAR c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.58 | 11.35 | -6.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.46 | 31.25 | -22.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 8.62 | -6.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.65 | 55.06 | -41.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.07 | 366.79 | -304.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 11.35 | -6.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.29 | 11.76 | -7.47 |
Корреляция
Корреляция между YEAR и VGUS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и VGUS
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VGUS в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.62% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и VGUS
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и VGUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| YEAR | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -0.07% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.07% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.01% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и VGUS
AB Ultra Short Income ETF (YEAR) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что YEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YEAR | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.07% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.16% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 0.35% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 0.35% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 0.35% | +0.82% |