PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YEAR с SYFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YEAR с SYFI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI).

YEAR и SYFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности YEAR и SYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YEAR и SYFI

2026 (YTD)20252024
YEAR
AB Ultra Short Income ETF		0.71%4.69%3.11%
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		-0.04%7.19%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, YEAR показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SYFI с доходностью -0.04%.

YEAR

1 день
0.08%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.69%
1 год
4.11%
3 года*
5.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYFI

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Ultra Short Income ETF

AB Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с YEAR:
YEAR с SGOVYEAR с BILYEAR с CSHIYEAR с VCSHYEAR с FLOTYEAR с VRIGYEAR с SPTS
Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с JPIESYFI с BUFCSYFI с HIDVSYFI с EYEGSYFI с BSJQSYFI с ESHY

Сравнение комиссий YEAR и SYFI

YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SYFI в 0.40%.

SYFI
AB Short Duration High Yield ETF
YEAR
AB Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

YEAR vs. SYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YEAR c SYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YEARSYFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.79

1.36

+3.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.95

1.97

+6.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.19

1.31

+0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.56

1.81

+11.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.86

10.10

+51.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YEAR vs. SYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YEAR на текущий момент составляет 4.79, что выше коэффициента Шарпа SYFI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YEAR и SYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YEARSYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79

1.36

+3.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.30

1.56

+2.74

Корреляция

Корреляция между YEAR и SYFI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YEAR и SYFI

Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SYFI в 6.33%

TTM2025202420232022
YEAR
AB Ultra Short Income ETF		4.22%4.33%5.16%5.00%1.19%
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.33%6.20%3.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YEAR и SYFI

Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки SYFI в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и SYFI.

Загрузка...

Показатели просадок

YEARSYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-4.49%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-3.64%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.37%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.65%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности YEAR и SYFI

Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.26%, в то время как у AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YEARSYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

1.93%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

2.40%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87%

4.81%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

4.33%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.17%

4.33%

-3.16%