Сравнение YEAR с SPTU
YEAR (AB Ultra Short Income ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. YEAR is actively managed, while SPTU is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. YEAR charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности YEAR и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у SPTU с доходностью 1.48%.
YEAR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YEAR и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 1.13% | 0.95% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
Correlation
The correlation between YEAR and SPTU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YEAR vs. SPTU — Ранг доходности на риск
YEAR
SPTU
Сравнение YEAR c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.26 | 11.82 | -7.56 |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и SPTU
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YEAR | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -0.04% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.00% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YEAR | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 0.32% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.15% | 0.32% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 0.32% | +0.83% |
Сравнение комиссий YEAR и SPTU
YEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и SPTU
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.14% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
YEAR and SPTU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for YEAR.
YEAR has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.36% for SPTU.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and State Street. Their fees differ too: 0.25% for YEAR and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для YEAR и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор