Сравнение YEAR с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
YEAR и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности YEAR и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YEAR и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.71% | 4.69% | 5.41% | 5.85% | 1.10% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.15% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 0.15%.
YEAR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YEAR и SPHY
YEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
YEAR vs. SPHY — Ранг доходности на риск
YEAR
SPHY
Сравнение YEAR c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.79 | 1.33 | +3.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.95 | 1.96 | +6.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 1.31 | +0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.56 | 1.82 | +11.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.86 | 9.48 | +52.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79 | 1.33 | +3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.30 | 0.63 | +3.68 |
Корреляция
Корреляция между YEAR и SPHY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и SPHY
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SPHY в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.36% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и SPHY
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YEAR | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -21.97% | +21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -2.82% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -2.32% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.78% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и SPHY
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.26%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YEAR | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 2.22% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 2.88% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 5.50% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 7.15% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 7.97% | -6.80% |