Сравнение YEAR с HYFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB High Yield ETF (HYFI).
YEAR и HYFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности YEAR и HYFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YEAR и HYFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 3.86% |
HYFI AB High Yield ETF | 0.22% | 8.91% | 7.98% | 8.66% |
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у HYFI с доходностью 0.22%.
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYFI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YEAR и HYFI
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYFI в 0.40%.
Доходность на риск
YEAR vs. HYFI — Ранг доходности на риск
YEAR
HYFI
Сравнение YEAR c HYFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | HYFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.58 | 1.33 | +3.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.46 | 1.81 | +6.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.32 | +0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.65 | 1.56 | +12.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.07 | 10.57 | +51.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 1.33 | +3.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.29 | 1.66 | +2.63 |
Корреляция
Корреляция между YEAR и HYFI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и HYFI
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности HYFI в 6.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
HYFI AB High Yield ETF | 6.86% | 6.66% | 6.57% | 4.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и HYFI
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и HYFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YEAR | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -6.34% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -5.28% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.00% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.52% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.78% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и HYFI
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.25%, в то время как у AB High Yield ETF (HYFI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YEAR | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 2.38% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 3.07% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 6.28% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 5.44% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 5.44% | -4.27% |