Сравнение YEAR с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Disruptors ETF (FWD).
YEAR и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YEAR и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YEAR и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.66% | 4.69% | 5.41% | 4.50% |
FWD AB Disruptors ETF | 3.97% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 3.97%.
YEAR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 54.36%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YEAR и FWD
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
YEAR vs. FWD — Ранг доходности на риск
YEAR
FWD
Сравнение YEAR c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.72 | 1.89 | +2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.76 | 2.51 | +6.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.36 | +0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.54 | 3.94 | +9.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.59 | 13.30 | +48.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | 1.89 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.30 | 1.24 | +3.06 |
Корреляция
Корреляция между YEAR и FWD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и FWD
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 3.89% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и FWD
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YEAR | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -29.02% | +28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -13.50% | +13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -8.65% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -4.23% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 4.00% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и FWD
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.24%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YEAR | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 11.26% | -11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 19.48% | -18.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 28.86% | -27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 24.63% | -23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 24.63% | -23.46% |