PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YEAR с FWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YEAR и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YEAR и FWD


2026 (YTD)202520242023
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
0.66%4.69%5.41%4.50%
FWD
AB Disruptors ETF
3.97%32.00%29.23%25.66%

Доходность по периодам

С начала года, YEAR показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 3.97%.


YEAR

1 день
0.09%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.08%
3 года*
5.13%
5 лет*
10 лет*

FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Ultra Short Income ETF

AB Disruptors ETF

Сравнение комиссий YEAR и FWD

YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.


Доходность на риск

YEAR vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9999
Ранг коэф-та Мартина

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YEAR c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YEARFWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.72

1.89

+2.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.76

2.51

+6.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.16

1.36

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.54

3.94

+9.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.59

13.30

+48.28

YEAR vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YEAR на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа FWD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YEAR и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YEARFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

1.89

+2.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.30

1.24

+3.06

Корреляция

Корреляция между YEAR и FWD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YEAR и FWD

Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности FWD в 0.11%


TTM2025202420232022
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
3.89%4.33%5.16%5.00%1.19%
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YEAR и FWD

Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и FWD.


Загрузка...

Показатели просадок


YEARFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-29.02%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-13.50%

+13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-8.65%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-4.23%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

4.00%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности YEAR и FWD

Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.24%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YEARFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

11.26%

-11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

19.48%

-18.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87%

28.86%

-27.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

24.63%

-23.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.17%

24.63%

-23.46%