PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с PDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с PDIV.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO).

YCST.NEO и PDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и PDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и PDIV.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.41%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у PDIV.TO с доходностью 1.41%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDIV.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.41%
6 месяцев
4.95%
1 год
13.98%
3 года*
9.66%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с USCC.TOYCST.NEO с ZWG.TOYCST.NEO с BANK.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TO
Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с EBNK.TOPDIV.TO с USCL.TO

Сравнение комиссий YCST.NEO и PDIV.TO

YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PDIV.TO в 0.77%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

YCST.NEO vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOPDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.47

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

2.02

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.70

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

8.64

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. PDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа PDIV.TO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и PDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOPDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.47

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.60

-1.08

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и PDIV.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и PDIV.TO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.27%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и PDIV.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, что меньше максимальной просадки PDIV.TO в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и PDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEOPDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-30.64%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-6.95%

-17.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-2.99%

-10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-4.40%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

1.65%

+11.37%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и PDIV.TO

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEOPDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.43%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

5.59%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

9.54%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

9.88%

+13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

13.96%

+9.87%