PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCS с NBCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YCS (ProShares UltraShort Yen) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while NBCE is a China Equities fund actively managed by Neuberger Berman. YCS is passively managed, while NBCE is actively managed. Over the past year, YCS returned 34.99% vs 61.44% for NBCE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. YCS charges 1.00%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.

Доходность

Сравнение доходности YCS и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 26.83%.

YCS

1 день
0.00%
1 месяц
3.39%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.99%
3 года*
20.03%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.16%

NBCE

1 день
0.75%
1 месяц
8.86%
С начала года
26.83%
6 месяцев
30.65%
1 год
61.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и NBCE

2026 (YTD)202520242023
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%-8.80%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		26.83%39.08%3.35%-2.22%

Correlation

The correlation between YCS and NBCE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с CNYANBCE с KBANBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с FXINBCE с CQQQ

Доходность на риск

YCS vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSNBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.33

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
4.26

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.57

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

6.69

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

22.44

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCS vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа NBCE равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSNBCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.33

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.03

-0.70

Просадки

Сравнение просадок YCS и NBCE

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и NBCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSNBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-28.42%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.23%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-9.12%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.75%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и NBCE

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 2.62%, в то время как у Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSNBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

7.21%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

13.37%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

18.58%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

24.03%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

24.03%

-5.02%

Сравнение комиссий YCS и NBCE

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NBCE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и NBCE

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.04%1.32%1.20%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCS and NBCE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCE has higher volatility (7.21%) compared to YCS (2.62%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs NBCE's -28.42%.

On 1-year performance, NBCE leads with 61.44% vs 34.99% for YCS. On fees, NBCE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 61.44% return vs 34.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBCE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

NBCE has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for YCS.

YCS is categorized as Leveraged Currency, while NBCE is China Equities. They also come from different issuers: ProShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.74% for NBCE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и NBCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор