Сравнение YCS с JAPN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO).
YCS и JAPN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. JAPN.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index CAD. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCS и JAPN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCS и JAPN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.36% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -0.35% |
JAPN.TO CI WisdomTree Japan Equity Index ETF | 7.72% | 36.92% | 19.04% | 38.59% | 3.40% | 16.91% | 4.25% | 22.38% | -19.76% |
Разные валюты инструментов
YCS торгуется в USD, в то время как JAPN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAPN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у JAPN.TO с доходностью 7.72%.
YCS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- 10.93%
JAPN.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 23.67%
- 1 год
- 48.57%
- 3 года*
- 33.45%
- 5 лет*
- 20.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCS и JAPN.TO
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JAPN.TO в 0.48%.
Доходность на риск
YCS vs. JAPN.TO — Ранг доходности на риск
YCS
JAPN.TO
Сравнение YCS c JAPN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCS | JAPN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.13 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.97 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.13 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 15.77 | -11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCS | JAPN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.13 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.75 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между YCS и JAPN.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и JAPN.TO
YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAPN.TO CI WisdomTree Japan Equity Index ETF | 2.14% | 2.08% | 1.58% | 1.51% | 2.59% | 1.35% | 1.36% | 2.12% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок YCS и JAPN.TO
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки JAPN.TO в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и JAPN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCS | JAPN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -28.88% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.09% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -21.67% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -4.79% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -6.12% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.17% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и JAPN.TO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 4.81%, в то время как у CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAPN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCS | JAPN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 7.13% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 14.00% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 22.95% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 20.33% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 21.69% | -2.46% |