Сравнение YCGEX с FNSTX
YCGEX (YCG Enhanced Fund) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, YCGEX returned 4.15%/yr vs 10.72%/yr for FNSTX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YCGEX charges 1.19%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и FNSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 10.08%.
YCGEX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.76%
FNSTX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCGEX и FNSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -8.56% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 6.76% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 10.08% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 12.80% | 5.49% |
Correlation
The correlation between YCGEX and FNSTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between YCGEX and FNSTX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCGEX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск
YCGEX
FNSTX
Сравнение YCGEX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCGEX | FNSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.25 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 11.01 | -12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCGEX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 1.77 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.71 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.62 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и FNSTX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и FNSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCGEX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -35.82% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -8.43% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -13.63% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -21.97% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -2.84% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -5.17% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.49% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и FNSTX
Текущая волатильность для YCG Enhanced Fund (YCGEX) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCGEX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.45% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 12.63% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 15.51% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 15.15% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.77% | -0.81% |
Сравнение комиссий YCGEX и FNSTX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и FNSTX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности FNSTX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.80% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.38% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
YCGEX and FNSTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNSTX has higher volatility (5.45%) compared to YCGEX (3.65%). In terms of maximum drawdown, YCGEX dropped -35.90% vs FNSTX's -35.82%.
FNSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCGEX и FNSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор