PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YCGEX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCGEX с FNSTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YCGEX (YCG Enhanced Fund) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, YCGEX returned 3.70%/yr vs 10.63%/yr for FNSTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YCGEX charges 1.19%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.

Доходность

Сравнение доходности YCGEX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCGEX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 9.17%.

YCGEX

1 день
0.56%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
-5.77%
С начала года
-5.99%
1 год
-6.04%
3 года*
4.82%
5 лет*
3.70%
10 лет*
10.84%

FNSTX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
6.51%
С начала года
9.17%
1 год
20.18%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCGEX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YCGEX
YCG Enhanced Fund		-5.99%4.14%11.99%30.15%-22.38%27.32%17.27%6.39%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		9.17%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Correlation

The correlation between YCGEX and FNSTX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.60

Over the past year, the correlation between YCGEX and FNSTX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YCG Enhanced Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с YCGEX:
YCGEX с VOOYCGEX с FZROXYCGEX с PAGRXYCGEX с SGOIXYCGEX с DHAMXYCGEX с VPMAXYCGEX с DFIEX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с NOIEXFNSTX с FGIYXFNSTX с DHIVXFNSTX с FCNTXFNSTX с UTF

Доходность на риск

YCGEX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCGEX
Ранг доходности на риск YCGEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCGEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCGEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCGEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCGEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCGEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCGEX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YCGEXFNSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.25

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
1.72

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.42

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

7.24

-8.06

YCGEX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCGEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCGEX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCGEX и FNSTX

Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и FNSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCGEXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-35.82%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-8.43%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-13.63%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-21.97%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-3.64%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-5.14%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

2.82%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности YCGEX и FNSTX

YCG Enhanced Fund (YCGEX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCGEXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.58%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

13.07%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

16.29%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

15.27%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.74%

-0.78%

Сравнение комиссий YCGEX и FNSTX

YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCGEX и FNSTX

Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности FNSTX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.66%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
YCGEX
YCG Enhanced Fund		5.23%4.92%4.31%1.96%0.00%9.49%0.00%0.56%3.53%3.66%3.38%2.13%

Часто задаваемые вопросы

YCGEX and FNSTX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCGEX has higher volatility (5.68%) compared to FNSTX (4.58%). In terms of maximum drawdown, YCGEX dropped -35.90% vs FNSTX's -35.82%.

FNSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCGEX и FNSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор