Сравнение YCGEX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
YCGEX управляется YCG FUNDS. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCGEX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -11.42% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -3.55% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
YCGEX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 10.48%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCGEX и FEQHX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
YCGEX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
YCGEX
FEQHX
Сравнение YCGEX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCGEX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.21 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.82 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.84 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 7.27 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCGEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.21 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.00 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между YCGEX и FEQHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и FEQHX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.55% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и FEQHX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCGEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -10.42% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -7.40% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -5.82% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -2.28% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 1.87% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и FEQHX
YCG Enhanced Fund (YCGEX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCGEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.11% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 6.85% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 11.04% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 11.29% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 11.29% | +6.64% |