Сравнение YCA.L с GC=F
YCA.L (Yellow Cake plc) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 5 years, YCA.L returned 15.32%/yr vs 20.25%/yr for GC=F. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YCA.L и GC=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YCA.L торгуется в GBp, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YCA.L показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.51%.
YCA.L
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- —
GC=F
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 34.76%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 20.25%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам YCA.L и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCA.L Yellow Cake plc | -4.90% | 18.45% | -19.19% | 65.11% | 10.18% | 36.55% | 23.88% | -12.23% | 12.25% |
GC=F Gold Futures | 4.51% | 52.80% | 29.71% | 7.67% | 11.41% | -2.55% | 20.93% | 14.35% | 5.37% |
Correlation
The correlation between YCA.L and GC=F is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2018 г. | 0.10 |
Over the past year, YCA.L and GC=F have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCA.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск
YCA.L
GC=F
Сравнение YCA.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yellow Cake plc (YCA.L) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCA.L | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.98 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 5.00 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCA.L | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.31 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.16 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.69 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок YCA.L и GC=F
Максимальная просадка YCA.L за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки GC=F в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCA.L и GC=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCA.L | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.15% | -40.62% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.13% | -16.99% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.15% | -16.99% | -31.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.15% | -16.99% | -31.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.38% | -15.05% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -12.19% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 6.82% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCA.L и GC=F
Yellow Cake plc (YCA.L) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что YCA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCA.L | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 4.26% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 22.29% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 25.67% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.29% | 17.38% | +19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.88% | 17.07% | +17.81% |
Часто задаваемые вопросы
YCA.L and GC=F have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YCA.L и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор