PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBTY с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBTY с XRMI

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. YBTY is actively managed, while XRMI is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTY charges 1.38%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности YBTY и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBTY показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 2.52%.

YBTY

1 день
-1.08%
1 месяц
-5.64%
6 месяцев
-20.32%
С начала года
-20.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
2.52%
С начала года
2.52%
1 год
9.01%
3 года*
6.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBTY и XRMI

2026 (YTD)2025
YBTY
GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF		-20.32%-7.56%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		2.52%0.88%

Correlation

The correlation between YBTY and XRMI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов YBTY и XRMI

Секторы
YBTY
XRMI

Финансовые услуги

96.6%
11.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

38.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

YBTY
96.6%
XRMI
11.7%

Сырьевые материалы

YBTY

-

XRMI
1.8%

Коммуникационные услуги

YBTY

-

XRMI
9.8%

Потребительский циклический сектор

YBTY

-

XRMI
9.2%

Потребительский защитный сектор

YBTY

-

XRMI
4.7%

Энергетика

YBTY

-

XRMI
3.1%

Здравоохранение

YBTY

-

XRMI
8.9%

Промышленность

YBTY

-

XRMI
8.2%

Недвижимость

YBTY

-

XRMI
1.9%

Технологии

YBTY

-

XRMI
38.0%

Коммунальные услуги

YBTY

-

XRMI
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с YBTY:
YBTY с DHSBYBTY с GOOYYBTY с AMDWYBTY с ARMWYBTY с BARYBTY с IPDPYBTY с AMDL
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

YBTY vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBTY c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBTYXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.26

—

YBTY vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBTY и XRMI

Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBTYXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.66%

-15.31%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.61%

-0.02%

-27.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-5.84%

-13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности YBTY и XRMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBTYXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

5.51%

+15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

6.89%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

6.89%

+14.15%

Сравнение комиссий YBTY и XRMI

YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTY и XRMI

Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.70%, что больше доходности XRMI в 12.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.62%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%
YBTY
GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF		57.70%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YBTY and XRMI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.

YBTY has the higher dividend yield at 57.70%, compared with 12.62% for XRMI.

They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 0.60% for XRMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBTY и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор