PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBTY с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBTY с PBP

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. YBTY is actively managed, while PBP is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTY charges 1.38%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности YBTY и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBTY показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 6.00%.

YBTY

1 день
-1.08%
1 месяц
-5.64%
6 месяцев
-20.32%
С начала года
-20.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
-0.07%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
6.00%
С начала года
6.00%
1 год
16.94%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.90%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBTY и PBP

2026 (YTD)2025
YBTY
GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF		-20.32%-7.56%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		6.00%1.16%

Correlation

The correlation between YBTY and PBP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов YBTY и PBP

Секторы
YBTY
PBP

Финансовые услуги

96.6%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

YBTY
96.6%
PBP
11.1%

Сырьевые материалы

YBTY

-

PBP
1.7%

Коммуникационные услуги

YBTY

-

PBP
10.6%

Потребительский циклический сектор

YBTY

-

PBP
9.9%

Потребительский защитный сектор

YBTY

-

PBP
4.5%

Энергетика

YBTY

-

PBP
3.1%

Здравоохранение

YBTY

-

PBP
8.3%

Промышленность

YBTY

-

PBP
7.8%

Недвижимость

YBTY

-

PBP
1.8%

Технологии

YBTY

-

PBP
39.0%

Коммунальные услуги

YBTY

-

PBP
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с YBTY:
YBTY с DHSBYBTY с GOOYYBTY с AMDWYBTY с ARMWYBTY с BARYBTY с IPDPYBTY с AMDL
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

YBTY vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBTY c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBTYPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.37

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.51

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.26

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.79

—

YBTY vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBTY и PBP

Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBTYPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.66%

-43.43%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.61%

-0.07%

-27.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-6.67%

-12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности YBTY и PBP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBTYPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

7.19%

+13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

11.88%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

13.65%

+7.39%

Сравнение комиссий YBTY и PBP

YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTY и PBP

Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.70%, что больше доходности PBP в 11.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.19%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
YBTY
GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF		57.70%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YBTY and PBP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.

YBTY has the higher dividend yield at 57.70%, compared with 11.19% for PBP.

They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 0.29% for PBP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBTY и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор