Сравнение YBTY с GPIX
YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTY charges 1.38%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности YBTY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTY показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.55%.
YBTY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.64%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | -20.32% | -7.56% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.55% | 0.61% |
Correlation
The correlation between YBTY and GPIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение распределения секторов YBTY и GPIX
Секторы
YBTY
GPIX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
YBTY
GPIX
Сырьевые материалы
YBTY
-
GPIX
Коммуникационные услуги
YBTY
-
GPIX
Потребительский циклический сектор
YBTY
-
GPIX
Потребительский защитный сектор
YBTY
-
GPIX
Энергетика
YBTY
-
GPIX
Здравоохранение
YBTY
-
GPIX
Промышленность
YBTY
-
GPIX
Недвижимость
YBTY
-
GPIX
Технологии
YBTY
-
GPIX
Коммунальные услуги
YBTY
-
GPIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
YBTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение YBTY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTY и GPIX
Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.66% | -17.50% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.61% | -0.80% | -26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -1.48% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTY и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 10.84% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 13.84% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 13.84% | +7.20% |
Сравнение комиссий YBTY и GPIX
YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTY и GPIX
Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.70%, что больше доходности GPIX в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.16% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 57.70% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTY and GPIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.
YBTY has the higher dividend yield at 57.70%, compared with 8.16% for GPIX.
They also come from different issuers: GraniteShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для YBTY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор