Сравнение YBTC с MSBT
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. YBTC is actively managed, while MSBT is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -8.37% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between YBTC and MSBT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. MSBT — Ранг доходности на риск
YBTC
MSBT
Сравнение YBTC c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -1.33 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и MSBT
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -20.25% | -26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.06% | -20.25% | -23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -3.91% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 32.92% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 32.92% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 32.92% | +7.89% |
Сравнение комиссий YBTC и MSBT
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и MSBT
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, YBTC and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Roundhill and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор