Сравнение YBTC с MSBT
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. YBTC is actively managed, while MSBT is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YBTC
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.58%
- С начала года
- -26.15%
- 6 месяцев
- -25.92%
- 1 год
- -36.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -10.54% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -14.09% |
Correlation
The correlation between YBTC and MSBT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. MSBT — Ранг доходности на риск
YBTC
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YBTC c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и MSBT
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки MSBT в -26.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -26.46% | -22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.07% | -23.99% | -22.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -8.48% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 37.06% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.90% | 37.06% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 37.06% | +3.84% |
Сравнение комиссий YBTC и MSBT
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и MSBT
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 89.41%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 89.41% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, YBTC and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 89.41%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Roundhill and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор