Сравнение YBTC с BWET
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. YBTC is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, YBTC returned -36.84% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. YBTC charges 0.95%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 58.55% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -44.37% |
Correlation
The correlation between YBTC and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. BWET — Ранг доходности на риск
YBTC
BWET
Сравнение YBTC c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.99 | -1.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 66.60 | -67.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 176.91 | -178.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 20.67 | -21.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 2.01 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и BWET
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -56.90% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -30.64% | -16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -0.90% | -44.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -24.06% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 11.51% | +14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и BWET
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 8.73%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 28.88% | -20.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 88.79% | -57.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 98.73% | -59.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 70.70% | -29.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.82% | 70.70% | -29.88% |
Сравнение комиссий YBTC и BWET
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и BWET
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 90.64%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -36.84% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 0.00% for BWET.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор