Сравнение YBST с PEPS
YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBST charges 1.38%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности YBST и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBST показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.73%.
YBST
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBST и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | -16.94% | -4.99% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.73% | 0.73% |
Correlation
The correlation between YBST and PEPS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBST vs. PEPS — Ранг доходности на риск
YBST
PEPS
Сравнение YBST c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBST | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.25 | 0.93 | -3.17 |
Просадки
Сравнение просадок YBST и PEPS
Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBST | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -21.26% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.90% | -3.15% | -18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -2.77% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBST и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBST | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 13.43% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.43% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.43% | -0.58% |
Сравнение комиссий YBST и PEPS
YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBST и PEPS
Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 41.24%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | 41.24% | 3.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBST and PEPS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.
YBST has the higher dividend yield at 41.24%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: GraniteShares and Parametric. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для YBST и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор