Сравнение YBIT с WEEK
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -36.59% vs 3.80% for WEEK. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -26.82%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.43%.
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | 1.45% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.43% | 3.37% |
Correlation
The correlation between YBIT and WEEK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. WEEK — Ранг доходности на риск
YBIT
WEEK
Сравнение YBIT c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 4.61 | -3.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 29.41 | -30.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 262.85 | -264.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 9.26 | -10.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 9.99 | -10.38 |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и WEEK
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -0.13% | -45.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -0.13% | -45.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -0.01% | -44.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -0.01% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 0.01% | +24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и WEEK
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 0.08% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 0.25% | +28.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.16% | 0.41% | +35.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 0.39% | +38.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 0.39% | +38.26% |
Сравнение комиссий YBIT и WEEK
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и WEEK
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and WEEK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (7.61%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -45.54% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.80% vs -36.59% for YBIT. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.80% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 3.72% for WEEK.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.26 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор