Сравнение YBIT с ETH
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -40.64% vs -35.40% for ETH. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -30.07%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -47.26%.
YBIT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -30.07%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.26%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -30.07% | -2.49% | 4.72% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -47.26% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between YBIT and ETH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between YBIT and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. ETH — Ранг доходности на риск
YBIT
ETH
Сравнение YBIT c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.53 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.87 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и ETH
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -67.52% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.30% | -67.52% | +20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -67.52% | +20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -33.64% | +17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.03% | 40.60% | -13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и ETH
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 11.55%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 19.87%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 19.87% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 46.46% | -17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.83% | 68.90% | -32.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 72.31% | -33.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 72.31% | -33.62% |
Сравнение комиссий YBIT и ETH
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и ETH
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 106.69%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.69% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and ETH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (19.87%) compared to YBIT (11.55%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.30% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -35.40% vs -40.64% for YBIT. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -35.40% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 106.69%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: YieldMax and Grayscale. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор