Сравнение YASLX с OAKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).
YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности YASLX и OAKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YASLX и OAKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 9.59% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -13.59% | 24.45% | 12.82% | 17.07% | -10.15% | 34.85% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, YASLX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции YASLX превзошли акции OAKEX по среднегодовой доходности: 10.88% против 7.23% соответственно.
YASLX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 10.88%
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YASLX и OAKEX
YASLX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии OAKEX в 1.34%.
Доходность на риск
YASLX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск
YASLX
OAKEX
Сравнение YASLX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YASLX | OAKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.60 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.91 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.45 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 1.55 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YASLX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.60 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между YASLX и OAKEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YASLX и OAKEX
YASLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок YASLX и OAKEX
Максимальная просадка YASLX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YASLX и OAKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YASLX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -70.12% | +31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -17.18% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.74% | -38.40% | +10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -49.61% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -12.85% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -13.53% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.98% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности YASLX и OAKEX
Текущая волатильность для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) составляет 3.81%, в то время как у Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что YASLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YASLX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 6.45% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 10.96% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 16.66% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.61% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 18.60% | -3.59% |