PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YARIY с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YARIY с XOP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YARIY (Yara International ASA) is a stock, while XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Over the past 10 years, YARIY returned 9.96%/yr vs 2.95%/yr for XOP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YARIY и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yara International ASA (YARIY) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YARIY показывает доходность 33.32%, а XOP немного ниже – 32.00%. За последние 10 лет акции YARIY превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 9.96% против 2.95% соответственно.

YARIY

1 день
-3.00%
1 месяц
-4.94%
С начала года
33.32%
6 месяцев
41.65%
1 год
47.65%
3 года*
18.95%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.96%

XOP

1 день
-2.94%
1 месяц
-1.97%
С начала года
32.00%
6 месяцев
22.81%
1 год
41.28%
3 года*
12.75%
5 лет*
14.16%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YARIY и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YARIY
Yara International ASA		33.32%57.35%-24.66%-7.15%-5.03%33.25%9.83%9.63%-14.26%27.25%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		32.00%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Correlation

The correlation between YARIY and XOP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.42

The correlation between YARIY and XOP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yara International ASA

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с YARIY:
YARIY с NTRYARIY с CERYYARIY с FROYARIY с HGERYARIY с AMBAYARIY с AMSCYARIY с EMEQ
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

YARIY vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YARIY
Ранг доходности на риск YARIY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YARIY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YARIY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YARIY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YARIY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YARIY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YARIY c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yara International ASA (YARIY) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YARIYXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.49

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.97

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.74

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

6.94

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YARIY vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YARIY на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YARIY и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YARIYXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.07

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.06

+0.26

Просадки

Сравнение просадок YARIY и XOP

Максимальная просадка YARIY за все время составила -86.18%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YARIY и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YARIYXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.18%

-90.27%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-15.14%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.12%

-34.98%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-34.98%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-82.61%

+33.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-38.31%

+26.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-42.59%

+13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

5.97%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности YARIY и XOP

Yara International ASA (YARIY) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеют волатильность 8.59% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YARIYXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

8.23%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.96%

21.67%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.36%

27.79%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

33.89%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.24%

40.28%

-9.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YARIY и XOP

Дивидендная доходность YARIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности XOP в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.96%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
YARIY
Yara International ASA		4.49%1.18%1.79%14.57%10.07%9.09%8.17%1.81%2.14%6.95%9.08%4.00%

Часто задаваемые вопросы

YARIY and XOP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YARIY has higher volatility (8.59%) compared to XOP (8.23%). In terms of maximum drawdown, YARIY dropped -86.18% vs XOP's -90.27%.

XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YARIY и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор