Сравнение YARIY с WEAT
YARIY (Yara International ASA) is a stock, while WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT). Over the past 10 years, YARIY returned 10.03%/yr vs -4.62%/yr for WEAT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YARIY и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YARIY показывает доходность 18.11%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 25.14%. За последние 10 лет акции YARIY превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 10.03% против -4.62% соответственно.
YARIY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 18.11%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 10.03%
- Всё время*
- 13.31%
WEAT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 8.94%
- 6 месяцев
- 22.74%
- С начала года
- 25.14%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- -4.62%
- Всё время*
- -10.18%
Сравнение доходности по годам YARIY и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARIY Yara International ASA | 18.11% | 57.35% | -24.66% | -7.15% | -5.03% | 33.25% | 9.83% | 9.63% | -14.26% | 27.25% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 25.14% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
Correlation
The correlation between YARIY and WEAT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.10 |
The correlation between YARIY and WEAT shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YARIY vs. WEAT — Ранг доходности на риск
YARIY
WEAT
Сравнение YARIY c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yara International ASA (YARIY) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YARIY | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.74 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 1.42 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YARIY и WEAT
Максимальная просадка YARIY за все время составила -86.18%, примерно равная максимальной просадке WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YARIY и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YARIY | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -84.32% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -14.44% | -13.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | -46.27% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -67.83% | +26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.59% | -67.83% | +18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -80.29% | +58.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -63.26% | +33.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 7.47% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности YARIY и WEAT
Yara International ASA (YARIY) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что YARIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YARIY | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 7.40% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 19.23% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 22.22% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 30.29% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 26.81% | +4.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YARIY и WEAT
Дивидендная доходность YARIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YARIY Yara International ASA | 5.07% | 1.18% | 1.79% | 14.57% | 10.07% | 9.09% | 8.17% | 1.81% | 2.14% | 6.95% | 9.08% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
YARIY and WEAT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YARIY has higher volatility (9.71%) compared to WEAT (7.40%). In terms of maximum drawdown, YARIY dropped -86.18% vs WEAT's -84.32%.
YARIY currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YARIY и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор