PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YARIY с SOYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YARIY с SOYB

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

YARIY (Yara International ASA) is a stock, while SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Over the past 10 years, YARIY returned 10.03%/yr vs 3.18%/yr for SOYB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YARIY и SOYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yara International ASA (YARIY) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YARIY показывает доходность 18.11%, а SOYB немного выше – 18.39%. За последние 10 лет акции YARIY превзошли акции SOYB по среднегодовой доходности: 10.03% против 3.18% соответственно.

YARIY

1 день
-1.20%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
16.15%
С начала года
18.11%
1 год
29.05%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.24%
10 лет*
10.03%
Всё время*
13.31%

SOYB

1 день
1.53%
1 месяц
6.63%
6 месяцев
17.74%
С начала года
18.39%
1 год
17.72%
3 года*
-3.49%
5 лет*
1.78%
10 лет*
3.18%
Всё время*
0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YARIY и SOYB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YARIY
Yara International ASA		18.11%57.35%-24.66%-7.15%-5.03%33.25%9.83%9.63%-14.26%27.25%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		18.39%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%

Correlation

The correlation between YARIY and SOYB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yara International ASA

Teucrium Soybean Fund

Часто сравнивают с YARIY:
YARIY с NTRYARIY с FROYARIY с CERYYARIY с FLKRYARIY с XESYARIY с HGERYARIY с IXC
Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F

Доходность на риск

YARIY vs. SOYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YARIY
Ранг доходности на риск YARIY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YARIY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YARIY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YARIY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YARIY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YARIY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YARIY c SOYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yara International ASA (YARIY) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YARIYSOYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.37

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.05

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.03

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

5.32

-2.02

YARIY vs. SOYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YARIY на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SOYB равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YARIY и SOYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YARIY и SOYB

Максимальная просадка YARIY за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YARIY и SOYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YARIYSOYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.18%

-53.76%

-32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.14%

-8.78%

-19.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.12%

-31.01%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-31.01%

-10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-33.93%

-15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-11.70%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-25.67%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

3.36%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности YARIY и SOYB

Yara International ASA (YARIY) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что YARIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YARIYSOYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

4.78%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.43%

9.55%

+19.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.70%

12.99%

+20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

17.12%

+14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

16.74%

+14.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YARIY и SOYB

Дивидендная доходность YARIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOYB
Teucrium Soybean Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YARIY
Yara International ASA		5.07%1.18%1.79%14.57%10.07%9.09%8.17%1.81%2.14%6.95%9.08%4.00%

Часто задаваемые вопросы

YARIY and SOYB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YARIY has higher volatility (9.71%) compared to SOYB (4.78%). In terms of maximum drawdown, YARIY dropped -86.18% vs SOYB's -53.76%.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YARIY и SOYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор