Сравнение YANG с QTJL
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. YANG is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, YANG returned -47.00%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности YANG и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 7.18%.
YANG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 25.26%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -47.00%
- 5 лет*
- -33.67%
- 10 лет*
- -38.45%
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YANG и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 19.18% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 50.82% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.32% |
Correlation
The correlation between YANG and QTJL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. QTJL — Ранг доходности на риск
YANG
QTJL
Сравнение YANG c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.05 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 16.05 | -16.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.04 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.52 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок YANG и QTJL
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -33.40% | -66.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.85% | -6.68% | -32.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | -22.43% | -71.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | 0.00% | -99.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.52% | -7.93% | -82.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 1.27% | +23.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и QTJL
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 0.30% | +20.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 7.60% | +35.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.74% | 9.99% | +48.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.43% | 20.42% | +74.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.10% | 20.42% | +61.68% |
Сравнение комиссий YANG и QTJL
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и QTJL
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.43% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and QTJL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (21.22%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs QTJL's -33.40%.
On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -47.00% for YANG. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -47.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор